近日，我院陈松年教授的合作论文“Semiparametric estimation of duration model with time-varying regressors and fixed effects（含时变协变量与固定效应的持续期模型半参数估计）”，在线发表于计量经济学顶级期刊Journal of Econometrics。论文合作者为宁波诺丁汉大学副教授王倩。

论文简介

在生存分析中，删失加速失效时间（AFT）模型因能够直接刻画协变量对事件持续时间的影响，成为一种具有广泛应用价值的重要分析工具。实际应用中，协变量的取值往往随时间动态变化，而非固定不变；此外，个体间或组间普遍存在不可观测的异质性，需引入固定效应予以控制。现有研究虽已关注到异质性控制的必要性，然而在AFT模型框架下同时纳入时变协变量与固定效应的估计方法，迄今仍然非常有限。为填补这一空白，本文研究了含时变协变量与固定效应的删失AFT模型估计问题，针对固定删失与随机删失两种情形，分别提出计算简便的估计方法。在正则性条件下，论证了所提出的估计量具有一致性与渐近正态性。蒙特卡洛模拟结果表明，该方法在有限样本下表现良好。最后，采用马来西亚家庭生活调查（MFLS）数据对所提方法进行实证演示。

作者简介

陈松年，著名经济学家，世界计量经济学会院士，主要从事理论与应用微观计量学研究工作。陈教授是浙江大学青山商学高等研究院引进的首位浙大青山讲席教授。陈松年教授曾任新加坡国立大学经济学系讲席教授、香港科技大学经济系讲席教授。在香港科技大学任职期间，陈教授还担任学校长聘及晋升委员会委员、中研经济研究所咨询委员会委员、高等研究院高级研究员等职务。陈教授是计量经济学领域享有盛誉的国际知名学者，特别是在微观计量经济学领域具有突出成绩，在截断删失回归、分位数回归、样本选择模型等领域的研究享誉国际。已在Econometrica, Review of Economic Studies, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Journal of Business and Economic Statistics等国际学术期刊发表论文五十余篇。陈教授在计量经济学顶刊Journal of Econometrics长期担任副主编，是该期刊的荣誉会员。

论文链接：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407626000163