2025年9月，我院陈松年教授的3篇论文分别发表于计量经济学领域顶级期刊Journal of Econometrics（2篇）和Econometric Theory（1篇）。以下为论文详细信息：

Journal of Econometrics

论文标题：Quantile regression with group-level treatments（带有组层面处理的分位数回归）

论文简介：分位数回归方法在分析组层面处理效应时具有独特的优势，能够同时捕捉处理效应在组内和组间的异质性。Chetverikov，Larsen和Palmer（2016，下文简称CLP (2016)）提出了一种工具变量分位数回归估计量，可识别组层面处理效应在不同个体分位数水平上的异质性。然而，CLP (2016) 的模型仅允许组层面处理效应随个体层面的不可观测特征变化，而无法捕捉组层面的不可观测特征带来的异质性。本文提出了一种新的分位数回归模型，允许组层面处理效应同时依赖于个体层面和组层面的不可观测特征，从而突破了CLP (2016) 框架的限制。针对外生和内生组级处理两种情况，本文分别提出了两步分位数回归估计量和工具变量分位数回归估计量，建立了估计量的一致收敛性质和渐近正态性质，以及渐近协方差矩阵的估计量的一致收敛性质。本文用所提出的方法研究了中国进口竞争对美国地方工资分布的影响，发现处理效应同时存在个体层面和组层面的异质性。

论文链接：https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2025.106079

论文标题：Distribution regression with censored selection（带有删失选择的分布回归）

论文合作者：厦门大学刘年青副教授、上海财经大学张杭辉副教授

论文简介：分布回归（distribution regression）方法建模策略非常灵活，能够以统一的方式处理离散和连续数据。因而分布回归模型可以容纳多种形式的异质性，并囊括了各种经典模型。Chernozhukov、Fernández-Val和Luo（2023，下文简称CFL (2023)）研究了一种受制于二元选择机制的分布回归模型。本文则展示了如何识别和估计一种带有删失选择（censored selection）机制的半参数分布回归模型。与CFL (2023)不同的是，本文不需要为了识别模型而施加通常的结果排他性（outcome exclusion）限制，或将潜在选择变量的水平从选择排序函数中排除。本文提出了新的半参数方法用于估计模型参数和相关函数参数，并且建立了参数估计量的大样本性质。论文还将所发展出来的新方法应用于英国1978年至2000年期间的工资不平等研究中，得到了一些新的发现：第一，CFL（2023）模型识别所需要的选择排序排除和结果排除限制均被拒绝；第二，对于女性而言，在大多数分位数水平上，进入职场存在负向选择，而男性则不存在；第三，与CFL (2023) 相比，本文所估计出来的选择排序效应模式并未为英国劳动力市场的“同质匹配”或“玻璃天花板”等现象提供明确证据；第四，纠正选择偏差后的潜在性别工资差距约为CFL (2023) 估计值的25%至50%，且显著小于观察到的工资差距；第五，与CFL (2023) 类似，本文发现英国劳动力市场中存在着严重的性别歧视。

论文链接：https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2025.106030

Econometric Theory

论文标题：Semiparametric Estimation of Quantile Regression with Binary Quantile Selection（考虑二值分位数选择的半参数分位数回归估计）

论文合作者：上海财经大学张杭辉副教授

论文简介：本文提出了一种考虑了样本选择情况下的估计分位数回归模型的新方法。与Arellano 和 Bonhomme (2017，下文称AB17)对选择方程参数化的方法不同，本文提出了一种半参数方法，用二值分位数回归模型处理选择问题，从而允许选择方程和结果方程同时存在异质性。本文通过构造局部矩条件并对其进行聚合，得到了分位数系数和copula参数的√n一致估计量。本文将所提出的方法应用于美国女性工资分布的研究，发现美国女性存在着显著的正向选择，即工作女性的潜在工资普遍高于非工作女性，这一效应明显比AB17的估计结果更高。

论文链接：https://doi.org/10.1017/S0266466625100121

作者简介

陈松年，著名经济学家，世界计量经济学会院士，主要从事理论与应用微观计量学研究工作。陈教授是浙江大学青山商学高等研究院引进的首位浙大青山讲席教授。陈松年教授曾任新加坡国立大学经济学系讲席教授、香港科技大学经济系讲席教授。在香港科技大学任职期间，陈教授还担任学校长聘及晋升委员会委员、中研经济研究所咨询委员会委员、高等研究院高级研究员等职务。陈教授是计量经济学领域享有盛誉的国际知名学者，特别是在微观计量经济学领域具有突出成绩，在截断删失回归、分位数回归、样本选择模型等领域的研究享誉国际。已在Econometrica, Review of Economic Studies, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Journal of Business and Economic Statistics等国际学术期刊发表论文五十余篇。陈教授在计量经济学顶刊Journal of Econometrics长期担任副主编，是该期刊的荣誉会员。