瑞典隆德大学HANS BYSTRÖM教授学术报告会

10月19日晚上18：30，来自瑞典隆德大学的HANS BYSTRÖM教授为经济学院的师生带来了一场主题为《Asset Value Correlation Estimation based on Credit Default Swap Spreads》的报告会。本次学术报告会由经济学院金融系系主任杨柳勇教授、金融系朱燕建博士主持，另外还有20多名经济学院的硕士研究生、博士研究生参加了此次报告会。

瑞典隆德大学是一所现代化、国际化，具有高度活力和历史悠久的大学，是世界百强大学之一。它始建于1666年，有七个院系以及各研究中心和专业学术机构，涉及面有自然科学，法律，社会科学，经济管理，医学，工程技术，人文科学，神学和艺术（包括音乐，美术和戏剧）。有将近6000的教职员工，是北欧最大的高等教育和科研机构。

Hans Byström教授的研究方向是资本市场与公司财务，去年也曾经到浙江大学来做了主题为“Executive Compensation Based on Asset Value”的学术报告会。本次在主题为“Asset Value Correlation Estimation based on Credit Default Swap Spreads”的报告会中， Hans教授首先介绍了目前有关CDS研究的相关文献，其次给出了Asset Value的计算方式，将2005年7月-2011年9月间欧洲125家公司的数据代入研究的模型中，并分别在五个不同的领域比较资产价值的相关性，最后总结了自己的研究结论。

Hans Byström教授报告的内容深入浅出，与会师生表现出浓厚的兴趣，提出了不少问题，Hans教授都一一作了详细的回答。整个报告会进行了一个小时左右，同学们都听得很认真。通过本次报告会，同学们能更深入的了解CDS合约与资产价值的评估方式。

                                                                                                                          浙江大学经济学院

                                                                                                                             2011年10月21