曾涛研究员又一篇论文被Journal of Econometrics接受

发布日期: 2019-12-02 来源:kyky 297

浙江大学经济学院青年教师曾涛作为通讯作者与中国人民大学李勇教授,新加坡管理大学余俊教授合作的学术论文“Deviance Information Criterion (DIC) for Latent Variable Models and Misspecified Models”被计量经济学国际顶级期刊Journal of Econometrics正式接受,这也是曾涛老师入职浙江大学后发表的第二篇顶级期刊论文。Deviance Information Criterion (DIC)是由Spiegelhalter et al. (2002)提出的一种模型选择方法,目前在统计学、经济学和金融学中得到了广泛的应用,然而当DIC应用于隐变量模型时,出于计算考虑,全似然函数(Complete Likelihood Function)通常被用作计算DIC,曾涛老师和合作者指出当DIC应用于隐变量模型时,应当使用观测似然函数(Observed Likelihood Function)而非全似然函数, 并提出了适用于隐变量模型的积分信息准则。由于DIC的理论假设是模型设定正确,因此考虑到现实中的模型误设的可能性,文章又提出了一种可以在存在模型误设情况下使用的稳健信息准则。

曾涛是新加坡管理大学博士,2017年加盟浙江大学经济学院,现为浙江大学经济学院助理教授,浙江大学金融研究院研究员,浙江大学“百人计划”研究员, 已经在Journal of Econometrics,Journal of Financial Econometrics, Handbook of Statistics, 金融研究,Accounting and Finance等国际国内刊物发表多篇文章。主要研究方向为金融计量经济学,量化投资,机器学习,贝叶斯假设检验与模型选择。


论文链接:Deviance information criterion for latent variable models and misspecified models